Dan Valcuforex

MetaTrader 5 Exemples Exemple d'un système de négociation basé sur un indicateur Heiken Ashi Introduction Avec l'apparition du graphique en chandelier aux États Unis il ya plus de deux décennies, il y a eu une révolution dans la compréhension de la façon dont les forces des taureaux et des ours fonctionnent Les marchés occidentaux. Les chandeliers sont devenus un instrument commercial populaire, et les commerçants ont commencé à travailler avec eux afin de faciliter la lecture des cartes. Mais l'interprétation des chandeliers diffèrent les uns des autres. L'une de ces méthodes, qui change le tableau traditionnel de chandelier, et facilite sa perception, est appelée la technologie Heikin Ashi. 1. Nani Desu Ka La première publication sur ce sujet est apparue en 2004 dans le numéro de février de l'analyse technique de STOCKS amp COMMODITIES journal, où Dan Valcu a publié un article intitulé Using The Heikin Ashi Technique (lien vers l'article original) Site web de l'auteur souligne que pendant l'été 2003, il a étudié la technologie d'Ichimoku, et comme souvent, accidentellement découvert quelques schémas, sur lequel il a vu une tendance clairement visible du marché. Il s'est avéré être un diagramme de Heikin Ashi, ou pour être plus précis, quelques chandeliers altérés. Cette méthode d'analyse a été développée par un trader japonais qui est devenu très réussie et utilise cette méthode à ce jour. À la surprise de l'auteur, il n'a trouvé aucune autre information connexe dans les livres ou l'Internet, ainsi il a décidé de le rendre disponible à tous les commerçants en le publiant dans un journal. La méthode Heikin Ashi (heikin en japonais signifie le milieu ou l'équilibre, et ashi signifie pied ou barre), et est un outil visuel pour évaluer les tendances, leur direction et la force. Ce n'est pas un Saint Graal de la négociation, mais il est certainement un instrument bon et facile à utiliser pour visualiser les tendances. Laisser à considérer comment le calcul de la valeur du chandelier OHLC est effectué: Fermeture de la barre courante: haFermeture (Ouverture Haute Basse Fermeture) 4 Ouverture de la barre courante: haOuvrir (haAvant avant. Ferme avant) 2 Maximum de la barre courante: haHigh Max (High, haOpen, haClose) Minimum de la barre actuelle: haLow Min (Low, haOpen, haClose) Les valeurs Open, High, Low et Close se réfèrent à la barre courante. Le préfixe ha indique les valeurs modifiées correspondantes de heikin ashi. Afin de faciliter la perception de l'information sur le marché, la technologie Heikin Ashi modifie le tableau traditionnel des chandeliers en créant des chandeliers dits synthétiques qui éliminent les irrégularités du graphique normal et offrent une meilleure image des tendances et des consolidations. En regardant le graphique en chandeliers, créé à l'aide de cette méthode, vous obtenez un bon aperçu du marché et de son style: Figure 1. A gauche, le tableau de chandeliers régulier (a), à droite (b) le diagramme de Heikin Ashi Fig . 1 montre la différence entre les chandeliers traditionnels japonais des chandeliers Heiken Ashi. La caractéristique distinctive de ces graphiques est que dans une tendance à la hausse la majorité des bougies blanches n'ont pas d'ombre. Dans une tendance à la baisse il n'ya pas d'ombre supérieure pour la majorité des bougies noires. Heiken Ashi graphique montrent pas de pauses, donc une nouvelle bougie s'ouvre au niveau de la moyenne précédente. Les chandeliers sur le graphique Heiken Ashi montrent une plus grande indication de tendance que les chandeliers traditionnels. Lorsque la tendance s'affaiblit, les corps des chandeliers se réduisent et les ombres grandissent. Le changement dans la couleur des chandeliers est un signal pour acheter vendre. Il est plus commode de déterminer la fin d'un mouvement correctif, sur la base de ces graphiques. Cet indicateur fait partie de MetaTrader 5 et vous pouvez le localiser dans le dossier Indicateurs Exemples HeikenAshi. mq5. Avant d'installer l'indicateur sur le graphique, je recommande de rendre le graphique linéaire. Aussi, dans les propriétés du graphe, dans l'onglet Général, décochez l'élément du graphe supérieur. Je voudrais une fois de plus attirer votre attention sur le fait que la méthode Heiken Ashi n'est pas un Saint Graal. Pour prouver cela, je vais essayer de créer un simple système commercial (TS) en utilisant uniquement cette technique. Pour ce faire, nous avons besoin de créer un Expert Expert simple, en utilisant le langage de programmation MQL5 et les classes de bibliothèque standard, puis de le tester sur des données historiques, en utilisant le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5. 2. Algorithme du système de négociation Sans rendre les choses trop complexes, nous créons l'algorithme en utilisant les six règles de base de la procédure Heiken Ashi, proposée par Dan Valcu sur le site suivant: educofin Une tendance croissante bougeoir bleu haCloseampgt haOpen Une tendance décroissante Chandelier rouge haClose lthaOpen Une forte tendance à la hausse un chandelier bleu, où il n'y a pas de bas haOpen haLow Une forte tendance à la baisse un chandelier rouge, qui n'est pas élevé HaOpen haHigh Consolidation une séquence de chandeliers avec de petits corps (de toute couleur) Et de longues ombres Changement de tendance un chandelier avec un petit corps et de longues ombres de la couleur opposée. Ce n'est pas toujours un signal fiable, et parfois peut être juste une partie de la consolidation (5). Une tendance de (1,2) est facile à comprendre si nous sommes dans une transaction, nous tenons simplement la position, en déplaçant l'arrêt de 1 2 points ci dessous au dessus du chandelier précédent. Une tendance forte (3, 4), nous agissons de la même manière en tirant vers le haut de la butée. Consolidation (5) et changement de tendance (6), ferme la position (si elle n'est pas fermée par l'arrêt), mais nous devons décider d'ouvrir ou non une position opposée. Pour prendre une décision, nous devons déterminer d'une façon ou d'une autre si une consolidation ou un renversement a lieu. Nous aurons besoin d'un filtre, construit sur des indicateurs, analyse de chandelier, ou l'analyse graphique. Les objectifs de notre article ne comprennent pas l'établissement d'une stratégie rentable, mais qui sait ce que nous allons accomplir en conséquence. Par conséquent, considérons que l'apparition d'une bougie de la couleur opposée, nous fermerons la position et ouvrir une nouvelle avec la direction opposée. Ainsi, notre algorithme est le suivant: Après la formation d'une bougie de couleur opposée, on ferme la position précédente, si on en a une, et on ouvre une position à l'ouverture d'une nouvelle bougie, en arrêtant 2 points au dessus de la Minimummaximum de la bougie précédente. La tendance nous déplaçons l'arrêt 2 points au dessus du maximum minimum de la bougie précédente. Avec une forte tendance, nous prenons les mêmes mesures que nous avons fait avec la tendance, c'est à dire déplacer l'arrêt. Dans l'ensemble, tout est assez simple, et j'espère clair pour le lecteur. Maintenant, nous allons mettre en œuvre ce sur la langue de MQL5. 3. Programmation du Expert Advisor dans MQL5 Pour créer un Expert Advisor, nous n'aurons besoin que d'un paramètre d'entrée la taille du lot, les deux fonctions du gestionnaire d'événement OnInit (), OnTick () et notre propre fonction CheckForOpenClose (). Pour définir les paramètres d'entrée dans MQL5 nous utilisons des variables d'entrée. Fonction OnInit () est le gestionnaire d'événements Init. Les événements Init sont générés immédiatement après le chargement du Expert Advisor. Dans le code de cette fonction, nous allons connecter l'indicateur au conseiller expert. Comme je l'ai mentionné ci dessus, le standard MetaTrader 5 inclut un indicateur HeikenAshi. mq5. Vous pouvez vous demander pourquoi il ya tellement de complexité, si nous avons les formules pour calculer l'indicateur, et nous pouvons calculer les valeurs dans le code du conseiller expert. Oui, je le reconnais, il est possible de le faire, mais si vous regardez attentivement l'un d'eux: vous verrez qu'il utilise les valeurs précédentes, ce qui crée un certain inconvénient pour les calculs indépendants et complique notre vie. Par conséquent, au lieu de calculs indépendants, nous exploiterons les capacités de MQL5 pour connecter notre indicateur personnalisé, en particulier la fonction iCustom. Pour ce faire, nous ajoutons au corps de la fonction OnInit () la ligne suivante: et nous obtenons une variable globale hHeikenAshi handle de l'indicateur HeikenAshi. mq5, dont nous aurons besoin à l'avenir. La fonction OnTick () est le gestionnaire de l'événement NewTick (). Qui est généré avec l'apparition d'une nouvelle tique. Fonction TerminalInfoInteger (TERMINALTRADEALLOWED) vérifie si la négociation est permise ou non. En utilisant la fonction BarsCalculated (HHeikenAshi), nous vérifions la quantité de données calculées pour l'indicateur demandé, dans notre cas HeikenAshi. mq5. Et si les deux conditions sont remplies, nous voyons l'accomplissement de notre fonction CheckForOpenClose () où le travail principal a lieu. Regardons le plus attentivement Puisque les termes de notre TS précisent que l'installation des commandes ont lieu à l'ouverture d'un nouveau chandelier, nous devons déterminer si un nouveau chandelier a ouvert ou non. Il existe de nombreuses façons de le faire, mais le plus simple est de vérifier le volume des tiques. Ainsi, si le volume de tique est égal à un, cela indique l'ouverture d'une nouvelle barre, et vous devriez vérifier les termes de TS et émettre des ordres. Nous l'implémentons de la manière suivante: Créez un tableau variable du type MqlRates de la taille d'un élément. En utilisant la fonction CopyRates (), vous obtenez les valeurs de la dernière barre. Vérifiez ensuite le volume de la coche et s'il est supérieur à un, mettez fin à la fonction, sinon, puis continuez les calculs. Ensuite, en utilisant la directive, nous déclarons quelques constantes mnémoniques: Ensuite nous déclarons le tableau: et en utilisant la fonction CopyBuffer () nous obtenons les valeurs de l'indicateur dans les tableaux appropriés. Je veux attirer votre attention sur la façon dont les données sont stockées dans les variables du tableau. La barre la plus ancienne (historiquement) est stockée dans le premier élément du tableau (zéro). La barre la plus jeune (courante) dans ce dernier, BARCOUNT 1 (figure 2). Figure 2. L'ordre des chandeliers et les valeurs des indices du tableau Et nous avons donc obtenu les valeurs OHIC Heiken Ashi et il reste à vérifier les conditions d'ouverture ou de maintien des positions. Considérons en détail le traitement du signal de vente. Comme je l'ai souligné auparavant, nous avons obtenu les valeurs de trois chandeliers Heiken Ashi. La valeur courante est située dans les cellules avec le numéro BARCOUNT 1 2, et elle n'est pas nécessaire pour nous. Les valeurs précédentes sont dans les cellules BARCOUNT 2 1, et les barres précédentes sont dans BARCOUNT 3 0 (voir figure 2), et sur la base de ces deux barres, nous vérifierons les termes et conditions de la négociation. Ensuite, nous devons vérifier les positions ouvertes sur l'instrument. Pour ce faire, nous utiliserons la classe CPositionInfo des classes de négociation de la bibliothèque par défaut. Cette classe nous permet d'obtenir des informations sur les positions ouvertes. En utilisant la méthode Select (Symbol), nous déterminons la présence de positions ouvertes sur notre instrument, et si elles sont présentes, en utilisant la méthode Type () nous déterminons le type de positions ouvertes. Si, à l'heure actuelle, nous avons une position ouverte à acheter, alors nous devons le fermer. Pour ce faire, nous utilisons les méthodes de classe CTrade de la bibliothèque de classes standard. Qui est conçu pour effectuer des opérations commerciales. En utilisant la méthode PositionClose (symbole de chaîne const, ulong déviation) nous fermerons l'achat, où le symbole est le nom de l'instrument, et le second paramètre, écart, est l'écart admissible du cours de clôture. Ensuite, nous vérifions la combinaison des chandeliers selon notre TS. Comme nous avons déjà vérifié la direction des bougeoirs nouvellement formés (avec l'index BARCOUNT 2), il suffit de vérifier le chandelier avant (avec l'index BARCOUNT 3) et d'effectuer les étapes nécessaires pour ouvrir la position. Il est nécessaire d'attirer votre attention sur l'utilisation de trois méthodes de la classe CTrade: Méthode PositionOpen (symbole, type d'ordre, volume, prix, sl, tp, commentaire) Utilisé pour ouvrir une position où symbol est le nom de l'instrument, Ordre type de commande, volume taille du lot, prix prix d 'achat, sl Stop, tp profit, commentaire un commentaire. Méthode PositionModify (symbole, sl, tp) Permet de modifier la valeur de l'arrêt et du profit, où symbol le nom de l'instrument, sl Stop, tp profit. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'avant d'utiliser cette méthode, vous devriez vérifier la présence d'une position ouverte. La méthode ResultRetcodeDescription () est utilisée pour obtenir la description de l'erreur de code sous la forme d'une ligne. Pour calculer le stoploss variable, la valeur de la valeur de haCOULE 2 est un calcul, reçu de l'indicateur, et nécessite une normalisation, effectuée par la fonction NormalizeDouble (haHigh BARCOUNT 2, chiffres) pour être utilisée correctement. Ceci complète le traitement du signal à vendre. Pour acheter, nous utilisons le même principe. Voici le code complet du Expert Advisor: Le texte complet du Expert Advisor se trouve dans le fichier joint HeikenAshiExpert. mq5. Copiez le dans le catalogue. MQL5 Experts, puis exécutez MetaEditor à travers le menu Tools ampgt Editor MetaQuotes Language ou utilisez la touche F4. Dans la fenêtre Navigateur, ouvrez l'onglet Experts et téléchargez le fichier HeikenAshiExpert. mq5 en double cliquant dessus dans la fenêtre d'édition et compilez le en appuyant sur F7. Si toutes les opérations ont été effectuées correctement, dans la fenêtre des Navigateurs, dans l'onglet Expert Advisors, le fichier HeikenAshiExpert sera créé. L'indicateur HeikenAshi. mq5 doit être compilé de la même manière, il se trouve dans le catalogue MQL5 Indicators Examples. 4. Test du système de trading sur les données historiques Pour vérifier la viabilité de notre système de trading, nous allons utiliser le testeur de stratégie MetaTrader 5, qui fait partie de la plateforme de trading. Le testeur est exécuté dans le menu du terminal View ampgt Strategy Tester ou en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl R. Une fois lancé, nous localisons l'onglet Paramètres (Figure 3). Figure 3. Paramètres du testeur de stratégie Configuration du conseiller expert choisissez parmi une liste de nos conseillers experts, indiquez l'intervalle entre début 2000 et fin 2009, le dépôt initial est de 10 000 USD, désactivez l'optimisation N'ont qu'un seul paramètre d'entrée, et nous voulons simplement vérifier la viabilité du TS). Les tests seront effectués en utilisant deux paires de devises. J'ai décidé de choisir les paires de devises EURUSD et GBPUSD. Pour tester, j'ai décidé de prendre les intervalles de temps suivants: H3, H6 et H12. Vous demanderez pourquoi La réponse est parce que je voulais tester le TS sur les intervalles de temps, qui n'étaient pas présents dans le terminal MetaTrader4. Donc, voilà. Nous sélectionnons la devise de test EURUSD, la période de test H3 et cliquez sur Démarrer. À la fin des tests, nous voyons deux nouveaux onglets dans la fenêtre du testeur: Résultats (Figure 4) et Graphique (Figure 5). Figure 4. Résultats de la stratégie de résultats EURUSD H3 A partir des résultats des tests (figure 4) Vous pouvez constater que pour la période allant du début 2000 à la fin 2009, avec les paramètres donnés, le TS a généré une perte de 2560,60 USD. Le graphique (figure 5) montre la répartition des bénéfices et des pertes au fil du temps, ce qui nous donne l'occasion de revoir les performances de TS tout au long du temps et d'analyser les erreurs du système. Figure 5. Onglet Graphique du testeur de stratégie (EURUSD H3) J'ai presque oublié de mentionner que l'onglet Résultats, par défaut, crée un rapport simple. De plus, nous avons la possibilité de visualiser les transactions, les commandes et les rapports de fichiers écrits. Pour ce faire, placez simplement le curseur sur l'onglet, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l'élément de menu approprié: Figure 6. Menu contextuel de l'onglet Résultats du testeur de stratégie Voici les résultats des tests sur une période de six heures (H6): Figure 7. Onglet Résultats du testeur de stratégie (EURUSD H6) sur une période de douze heures (H12). Figure 8. Onglet Résultats de la stratégie de test (EURUSD H12) Il semble que sur la paire de devises, comme l'EURUSD, notre stratégie n'est pas efficace. Mais nous pouvons remarquer que la variation de la période de travail affecte significativement le résultat. Nous étendons notre test à la paire de devises GBPUSD, afin de faire des conclusions finales sur l'efficacité de notre TS. Figure 9. Onglet Résultats du testeur de stratégie (GBPUSD H12) Figure 10. Onglet Résultats du contrôleur de stratégie (GBPUSD H12) Figure 12. Onglet Résultats du contrôleur de stratégie (GBPUSD H12) Nous voyons que l'utilisation d'une paire de devises, comme GBPUSD, notre système a montré des résultats positifs dans deux cas distincts. Sur une période de douze heures, nous avons reçu un bénéfice considérable de 8903,23 USD, bien qu'il ait été reçu pendant neuf ans. Ceux qui sont intéressés peuvent tester d'autres paires de devises. Mon hypothèse est que plus la paire est volatile, plus le résultat devrait être obtenu et la période plus longue devrait être utilisée. Conclusion En conclusion, je souligne, que ce système commercial n'est pas le Saint Graal et ne peut être utilisé seul. Toutefois, si avec des signaux supplémentaires (analyse par bougies, analyse des vagues, indicateurs, tendances), nous séparons les signaux d'inversion des signaux de consolidation, puis sur certains instruments de négociation volatiles, il peut être assez viable, mais peu probable d'apporter un profit fou. L'indicateur Spearman pour l'analyse technique par Dan Valcu, CFTe Cet indicateur est un outil statistique très vieux que même à ceci Jour permet de déterminer la force de la tendance et les points de retournement. Herersquos comment l'appliquer à votre négociation. L'analyse technique peut être considérée à la fois comme une science et un modèle d'art et la lecture graphique représente la composante artistique, tandis que les indicateurs techniques nous aident à comprendre analytiquement la force de tendance, buysell pression et divergences. Il y a peut être des milliers d'indicateurs techniques, mais peu semblent offrir un réel pouvoir d'analyse et de différenciation dans ce paysage de plus en plus bondé, d'autant plus que beaucoup peuvent être perçus simplement comme des exercices intellectuels qui produisent peu d'impact. Pour restreindre cet ensemble d'outils, les statistiques offrent une grande source de connaissances établies pour ceux qui veulent se concentrer sur des indicateurs plus tangibles et utiles. Par exemple, le Z score éprouvé est devenu un classique à la fois dans les statistiques et l'analyse technique. Dans cet article, nous allons discuter d'un concept établi dans les statistiques initialement proposé en 1904, avec un potentiel d'utilisation dans l'analyse technique: le coefficient de corrélation Spearmanrsquos rang, également connu sous le nom de l'indicateur Spearman. Spearmanrsquos coefficient de corrélation de rang Charles Spearman était un psychologue et mathématicien britannique de la fin du XIX e siècle et du début du XX e siècle, avec de grandes contributions à l'analyse factorielle, aux théories de l'intelligence et à la théorie des tests mentaux. En 1904, il a développé une mesure statistique pour la force de l'association entre deux variables. Il est devenu plus tard le fondement du coefficient de corrélation de rang portant son nom. Le coefficient de corrélation de rang de Spearmanrsquos calcule le degré de corrélation entre les rangs des éléments dans deux groupes de données de taille égale. Maintenant, supposons que deux groupes de données sont composés chacun de N éléments (N 10). L'élément de plus faible valeur de chaque groupe reçoit le classement le plus bas. Ensuite, l'élément le plus bas obtient le deuxième rang le plus bas, puis le suivant, jusqu'à ce que nous atteignions l'élément le plus élevé dans chaque groupe qui obtient le rang le plus élevé. Après cet exercice, nous nous retrouvons avec les deux groupes de données originaux et deux groupes supplémentaires contenant les rangs. Figure 1: qstick sur un tableau mensuel sampp 500. Des valeurs positives confirment la pression d'achat comme on l'a vu durant la tendance haussière de 2003ndash07. Les choses ont changé de façon spectaculaire pendant 2007ndash09 quand Qstick est devenu négatif. HellipContinued dans le numéro de février de l'Analyse Technique des Stocks amp Commodities Extrait d'un article publié initialement dans le numéro de février 2011 de l'Analyse Technique du magazine Stocks amp Commodities. Tous les droits sont réservés. Copy Copyright 2011, Analyse Technique, Inc